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FXのアノマリーとは?効果的な活用法も解説|検証結果アリ

FXやその他投資関連の書籍などを読んでいると「アノマリー」というものを目にすることもあると思います。

「FXのアノマリーってどんなものがあるの?

FXのアノマリーは本当に信憑性があるの?

この記事を読んでいる方はきっとこのように考えていることでしょう。

そこで今回はFXのアノマリーについて徹底解説していこうと思います。

アノマリーが本当に信憑性があるのか検証もしているので、ぜひ参考にしてくださいね。

目次

FXのアノマリーとは

アノマリーという言葉は、「一定の法則・理論に基づいても説明できない事象・物体」という意味を指します。

FXにおいてもアノマリーがあり、なぜそのように動くのかを論理的に解説することはできないが、過去の傾向からそのように動きやすいという法則が存在しているのです。

アノマリーを理解し、自分のトレード手法に組み込んでいくことなど、トレード判断の参考にしている方も多く存在します。

FXのアノマリー 一覧

今回ご紹介するアノマリーを一覧にしてまとめています。

気になるものだけでもいいので、ぜひ参考にしてみてくださいね。

年間でのアノマリー一覧

アノマリーの内容
1月1月にドル円が下落(月足が陰線)したらその年は下降相場に
1月にドル円が上昇(月足が陽線)したらその年は上昇相場に
2月ドル円が円高(下落)傾向になりやすい
3月ドル円は下落傾向になりやすい
4月円安方向になりやすい
5月株が売られるのでドル円も影響して円高になる傾向がある
6月夏休みに入るファンドが多くなり、市場参加者が減るので市場の動きが少なくなる
7月夏のボーナスかつバカンス前でアメリカの人が株を買いやすくなる時期のため、株価が上昇しやすい
ドル円が上昇しやすい
8月日本の夏休み・お盆・海外のバケーションが重なり、市場参加者が減り、値動きが鈍くなりやすい
アメリカ国債の利払いが行われる時期でもあり、円高になりやすい
9月9月は大相場を形成しやすい
日本企業の中間決算に向けたリパトリが始まり、ドル円は下落傾向となる
10月相場は10月に底をつけやすい
過去の歴史的な大暴落もこの月によく起こっている
11月相場は月末にかけて反転する可能性が高い
12月ドルが買われドル高になりやすい
クリスマス自は各国の株式市場が休場なので動きが鈍くなる
1月効果(その年一年の動きが決まる)を期待して、クリスマス後に買いを入れてくる動きもある

月次でのアノマリー一覧

アノマリー名称アノマリー内容
ゴトー日(5の倍数の日付)ゴトー日(5の倍数の日付)に円安になる傾向がある
米国雇用統計発表(毎月第一金曜日の22:30)米国雇用統計の結果が良いとドル高傾向になる
米国雇用統計の結果が悪いとドル安傾向になる
ロンドンフィキシング(月末の24:00〜25:00)欧州時間で16:00〜のポンドドルやユーロドルの方向についていくと、夜中のロンドンフィキシングは同じ方向に動きやすい

曜日・時間でのアノマリー一覧

アノマリー名称アノマリー内容
水曜日のスワップ金利水曜日の深夜から木曜日の早朝に向けて金利の低い日本円が売られ、金利の高い通貨(主に資源国通貨)が買われる傾向が強くなる
月曜日の早朝(7:00〜8:00)の窓埋め月曜日の朝に生まれたギャップが閉じられる傾向にある

FXの年間での代表的なアノマリー

それでは、FXの年間での代表的なアノマリーを見ていきましょう。

FXでは月毎のアノマリーとして以下のようなものが存在します。

FXの年間での代表的なアノマリー
  • 1月のアノマリー(ジャニュアリーエフェクト)
  • 2月のアノマリー(節分天井・彼岸底)
  • 3月のアノマリー(日本企業の決算)
  • 4月のアノマリー(新年度)
  • 5月のアノマリー(セル・イン・メイ)
  • 6月のアノマリー(ファンドの夏休み)
  • 7月のアノマリー(サマーラリー)
  • 8月のアノマリー(夏枯れ相場)
  • 9月のアノマリー(彼岸底)
  • 10月のアノマリー(10月効果・ハロウィン)
  • 11月のアノマリー(休暇前調整)
  • 12月のアノマリー(クリスマス・年末・欧米決算)

それぞれ順番に詳しく見ていきましょう。

1月のアノマリー(ジャニュアリーエフェクト)

1月のアノマリー(ジャニュアリーエフェクト)概要
  • 1月にドル円が下落(月足が陰線)したらその年は下降相場に
  • 1月にドル円が上昇(月足が陽線)したらその年は上昇相場に

米ドル円において1月で出た方向感が1年の相場大きく影響していると言われています。

1月にドル円が下落(月足が陰線)したらその年は下降相場に、逆に1月にドル円が上昇(月足が陽線)したらその年は上昇相場になるということです。

2月のアノマリー(節分天井・彼岸底)

2月のアノマリー(節分天井・彼岸底)概要
  • ドル円が円高(下落)傾向になりやすい

2月のアノマリーは、節分天井、彼岸底と言われています。

米国債の償還や利払いがあるため、ドルを円に帰る動きが活発化し円高傾向になりやすいのです。

また、ヘッジファンドの決算に関連した45日ルールなどにより、ポジション解消に向けた動きも影響しています。

2月は特に月初めから月末にかけての下落傾向が顕著に現れると言われています。

3月のアノマリー(日本企業の決算)

3月のアノマリー(日本企業の決算)概要
  • ドル円は下落傾向になりやすい

3月は日本の決算期にあたり、リパトリエーション(リパトリ)を行うため保有外貨を円に換える動きが多くみられます

そのため、3月は円高傾向になりやすいと言われています。

4月のアノマリー(新年度)

4月のアノマリー(新年度)概要
  • 円安方向になりやすい

3月の決算時に外貨を円に交換する動きが多くなったあと、新年度に変わり、新たな外貨の仕入れのために円を売りやすくなります。

資金流動が盛んになる時期であり、為替が大きく動く月ともいわれています。

5月のアノマリー(セル・イン・メイ)

5月のアノマリー(セル・イン・メイ)概要
  • 株が売られるのでドル円も影響して円高になる傾向がある

5月の「SELL IN MAY」というアノマリーは世界的に有名なものです。

「SELL IN MAY」とは「Sell in May and go away; don’t come back until St Leger day」を省略した名称です。

日本語に翻訳すると「5月には全てを売って、Leger day(9月第2土曜日)まで相場に戻って来るな」という意味になります。

5月は株が売られやすく、それい影響され円高傾向になりやすいと言われています。

6月のアノマリー(ファンドの夏休み)

6月のアノマリー(ファンドの夏休み)概要
  • 夏休みに入るファンドが多くなり、市場参加者が減るので市場の動きが少なくなる

6月は夏休みに入るファンドが徐々に増え出し、市場の動きが落ち着いてきます

7月のアノマリー(サマーラリー)

7月のアノマリー(サマーラリー)概要
  • 夏のボーナスかつバカンス前でアメリカの人が株を買いやすくなる時期のため、株価が上昇しやすい
  • ドル円が上昇しやすい

7月になると夏のボーナスでバカンス前でアメリカの人が株を買いやすくなります

それに伴い、株価が上昇し、影響されたドル円相場も上昇しやすいといわれています。

8月のアノマリー(夏枯れ相場)

8月のアノマリー(夏枯れ相場)概要
  • 日本の夏休み・お盆・海外のバケーションが重なり、市場参加者が減り、値動きが鈍くなりやすい
  • アメリカ国債の利払いが行われる時期でもあり、円高になりやすい

8月になると、日本の夏休み・お盆と海外のバケーションが重なることで、市場参加者がかなり減ります。

特にお盆休みのある日本のマーケットは実需を中心に売り相場となり、アメリカ国債の利払いが行われる時期でもあることから、円高になりやすい傾向にあります。

9月のアノマリー(彼岸底)

9月のアノマリー(彼岸底)概要
  • 9月は大相場を形成しやすい
  • 日本企業の中間決算に向けたリパトリが始まり、ドル円は下落傾向となる

9月は休み明けで市場参加者が帰ってくる月です。

セル・イン・メイの「9月まで戻ってくるな」という言葉からもみて取れるように、9月まで下落傾向にあると言われています。

日本企業の中間決算に向けたリパトリが始まることもドル円の下落傾向に影響を及ぼしています

10月のアノマリー(10月効果・ハロウィン)

10月のアノマリー(10月効果・ハロウィン)概要
  • 相場は10月に底をつけやすい
  • 過去の歴史的な大暴落もこの月によく起こっている

10月は、アメリカで広まっている「10月効果」と呼ばれるアノマリーがあります。

株価が底を付けやすく、時に大暴落する可能性もあるのです。

ドル円も株価の影響を受け、10月には底をつけやすいとされています。

11月のアノマリー(休暇前調整)

11月のアノマリー(休暇前調整)概要
  • 相場は月末にかけて反転する可能性が高い

11月は9月から続きたトレンドの調整局面とされています。

月の後半にあるアメリカの連休の影響もあって値動きが鈍くなるとも言われています。

12月のアノマリー(クリスマス・年末・欧米決算)

12月のアノマリー(クリスマス・年末・欧米決算)概要
  • ドルが買われドル高になりやすい
  • クリスマスは各国の株式市場が休場なので動きが鈍くなる
  • 1月効果(その年一年の動きが決まる)を期待して、クリスマス後に買いを入れてくる動きもある

12月は欧米の決算時期です。

日本の決算時期には円が多く買われたのと同様に、アメリカの決算時期にはドルが多く買われドル高になりやすいとされています。

また、12月後半のクリスマスは各国の株式市場が休場なので動きが鈍くなります。

1月効果(その年一年の動きが決まる)を期待して、クリスマス後に買いを入れてくる動きもあるとも言われています。

FXの月次での代表的なアノマリー

次に、FXの月次での代表的なアノマリーを見ていきましょう。

FXの月次での代表的なアノマリー
  • ゴトー日(5の倍数の日付)
  • 米国雇用統計発表(毎月第一金曜日の22:30)
  • ロンドンフィキシング(月末の24:00〜25:00)

こちらも順番に詳しく見ていきましょう。

ゴトー日(5の倍数の日付)

ゴトー日(5の倍数の日付)概要
  • ゴトー日(5の倍数の日付)に円安になる傾向がある

ゴトー日(5の倍数の日付)は日本特有のアノマリーで、5や10がつく日には円安になる傾向にあります。

日本の輸入企業では、取引先への支払いをドル建て決済する場合が多いのですが、その決済日がゴトー日となっているのです。

ドル建て決済が増えることで、金融機関のドルが少なくなり、ドル高円安傾向になりやすいと言われています。

米国雇用統計発表(毎月第一金曜日の22:30)

米国雇用統計発表(毎月第一金曜日の22:30)の概要
  • 米国雇用統計の結果が良いとドル高傾向になる
  • 米国雇用統計の結果が悪いとドル安傾向になる

米国雇用統計とは、アメリカの雇用の情勢(失業している人数や就業している人数など)を調査した統計です。

最も重要な経済指標の一つとされており、毎月第一金曜日の22:30に発表されます。

発表される指標は10項目あるのですが、「失業率」「非農業部門雇用者数」「平均時給」の3つが特に注目されている指標です。

これらの指標がいいとドル高になり、逆にこれらの指標が悪いとドル安傾向になると言われています。

ロンドンフィキシング(月末の24:00〜25:00)

ロンドンフィキシング(月末の24:00〜25:00)の概要
  • 欧州時間で16:00〜のポンドドルやユーロドルの方向についていくと、夜中のロンドンフィキシングは同じ方向に動きやすい

ロンドンフィキシングとは、ロンドン市場の値決め(フィキシング)のことです。

ここでの値決め(フィキシング)とは金の取引価格決定のことをさしており、 ロンドン時間の午後4時(夏時間は午後3時)、日本時間の午前1時(夏時間は午前0時)に行われます。

この時間帯は注文が盛んに行われ、 金は主にドル建てで取引されることから、外国為替相場にも影響を与えるとされています。

FXの曜日・時間での代表的なアノマリー

それでは次に、FXの曜日・時間での代表的なアノマリーを見ていきましょう。

FXの曜日・時間での代表的なアノマリー
  • 水曜日のスワップ金利
  • 月曜日の早朝(7:00〜8:00)の窓埋め

こちらもそれぞれ順番に詳しく見ていきましょう。

水曜日のスワップ金利

水曜日のスワップ金利概要
  • 水曜日の深夜から木曜日の早朝に向けて金利の低い日本円が売られ、金利の高い通貨(主に資源国通貨)が買われる傾向が強くなる

FX特有のアノマリーになりますが、水曜日の深夜から木曜日の早朝に向けて金利の低い日本円が売られ、金利の高い通貨(主に資源国通貨)が買われる傾向が強くなります

FXでは土日に市場が開いていないため、土日分のスワップポイントが水曜日にまとめて付与されて仕組みになっています。

そのスワップ金利の付与される時間帯である水曜日の深夜から木曜日の早朝に向けて金利の高い通貨に買い注文が集まるというわけです。

月曜日の早朝(7:00〜8:00)の窓埋め

月曜日の早朝(7:00〜8:00)の窓埋め概要
  • 月曜日の朝に生まれたギャップが閉じられる傾向にある

こちらFXをやっていれば一度は耳にしたことがある「月曜日の窓埋め」です。

先述しましたが、FXでは土日が休場となっており、月曜日の朝にギャップができて始まることがあります。

このギャップを埋めることが「月曜日の窓埋め」です。

月曜日のこうした傾向もアノマリーとして広く知られています。

FXの代表的なアノマリー分析手法

それでは次に、FXの代表的なアノマリー分析手法について解説します。

FXの代表的なアノマリー分析手法
  • ウィンターブレイク
  • スーパーボウル理論
  • 花見ラリー

それぞれ順番に解説していきます。

ウィンターブレイク

ウィンターブレイクは1月の前半から中盤にかけて行うアノマリー手法です。

大口の投資家や機関投資家は、年末になると損失しているポジションを意図的に確定することで節税のための施策を行います。

そのため、「ポジションを年末に整理してから、新年になって新しくトレードをスタート」という流れ生じやすいのです。

毎年必ず起こる現象というわけではありませんが、相場は上昇しやすい傾向にあり、うまく相場間を捉えられれば利益を伸ばすことができるでしょう

スーパーボウル理論

スーパーボウルとはアメリカで行われるスポーツの一大イベントのことで、スパーボールの勝敗を利用するアノマリー手法です。

ナショナルカンファレンスが勝利したときには米国株式が上昇し、アメリカンカンファレンスが勝利したときには米国株式が下落といった内容のアノマリーになります。

スポーツ好きでスーパーボールを毎年観戦しているという方は、一度取り入れてみたらおもしろい手法かと思います。

花見ラリー

花御ラリーは、3月中旬から4月上旬お花見シーズンのアノマリー手法になります。

日本特有のアノマリー手法で、お花見シーズンには「各企業の決算発表」や「配当確定の時期」と重なるということで、相場が上昇しやすい傾向にあります。

もちろん条件によっては必ずしも上昇するとは限りませんが、うまく上昇の気配を察知することができれば、いつもよりも大きな利幅が取れるかもしれません。

FXのアノマリーを実際に検証してみた

ここまでFXのアノマリーについて見ていきましたが、果たしてどれほど信憑性のあるものなのでしょうか?

過去10年間のデータを下に、FXの年間での代表的なアノマリーを実際に検証してみました。

検証結果は以下の通りです。

的中率
1月10%
2月50%
3月10%
4月20%
5月60%
6月30%
7月30%
8月40%
9月20%
10月50%
11月40%

12月は複数の要素が絡んでいるため除外しましたが、1月〜11月までを検証してみると、ほとんど傾向が見られません。

有名である5月のセル・イン・メイは60%とその傾向が見られましたが、その他は50%以下のとなっています

アノマリーは参考程度に考えておこう

いかがだったでしょうか?

今回はFXのアノマリーについて徹底解説していきました。

検証結果からもわかるようにアノマリーだけでトレードをするというのは根拠が不十分なように思えます。

相場は様々な要素が絡んだ上で変動しているため、アノマリーは参考程度に考えておくのがいいでしょう。

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この記事を書いた人

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