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FXのフラクタル構造を使ったトレード手法をプロが徹底解説!

FXの勉強を進めていると、「フラクタル構造」という言葉をよく耳にしますよね。

チャートは1分足から月足まで、さまざまな時間軸が表示されます。

フラクタル構造の理解はFXで勝利を重ねるために重要な要素であり、理解が深まれば実際のトレードでの勝率が格段にアップします

チャート上での「さまざまな時間軸」がフラクタル構造(マルチタイムフレーム)を理解するカギとなりますが、今回はFXのフラクタル構造とは何か?フラクタル構造を使ったトレード手法とは?など、基礎的なことを分かりやすくポイントを絞って解説していきます。

この記事でわかること

✔  フラクタル構造の基礎知識
✔  フラクタル構造のメリット・デメリット
✔  フラクタル構造を使ったトレード手法
✔  フラクタル構造をサポートするインジケーター

また、フラクタル構造と密接な関係のある「エリオット波動」も交えて解説するので、ぜひ最後まで読んでみてください。

目次

そもそもフラクタルとは?

フラクタル(fractal)は英語の名詞・形容詞で、数学や物理学での幾何学構造を表します。

具体的には「自己相似性」と言われています。

自己相似性というと難しく聞こえますが、かんたんに言うと「ひとつの図形のある部分を分解すると、同じ形が現れる」ことです。

俗にいう「フラクタル理論」と言われており、山の起伏や雲の形状などの一部分を拡大すると、元の形状と一致することがあります。

上記の画像では、①の紫色の小さな三角形を包むように、②の青色の中規模の三角形が存在しています。

さらに①と②の2つの三角形を包み込むようにして、③の赤色の三角形が存在します。

逆から見ると、赤色の大きな三角形は紫色と青色の三角形が集合することにより、ひとつの大きな三角形として形成されていると言えます。

このように、ひとつの図形を細分化して見てみると同じ形が浮き上がる状態が、フラクタル構造です。

FXにおけるフラクタルとは?

小さな同じ形の集合体が大きな同一の形を成すことが、フラクタル構造だとわかりました。

ではFXでのフラクタル構造とは、何を指すのでしょうか?

チャートは複数の時間軸でできている

FXチャートでは、1分足から月足まで、さまざまな時間軸を見ることができます。

ある一定の同じポイントを15分足チャートや4時間足チャートなど、複数のチャートで観察することが、FXのフラクタル構造を理解する上でのポイントです。

下のチャートで、ある一定の同じポイントを異なる時間軸で見てみましょう。

上記は米ドル円の同じタイミングを示した4時間足と日足チャートです。

左側は、米ドル円の4時間足で、上昇局面にて赤色の陰線が出ていることがわかります。

一方右側の日足チャートでは、赤丸で囲んだ緑色の連続陽線の部分には、陰線が存在していません。

このように、同じ部分の時間が、4時間足や日足などのさまざまな異なる時間軸のチャートで構成されていることこそが、FXのフラクタル構造なのです。

フラクタル分析のメリット

ではここから、フラクタル構造について具体的に掘り下げていきます。

チャート上でのフラクタル構造の読み方に進む前に、勝てるFXトレーダーになるためになぜフラクタル構造の理解が必要なのかを知ることがたいせつです。

まずはFXのフラクタル構造のメリットを見てみましょう。

メリット①:相場の方向性がわかる(環境認識)

為替相場のフラクタル構造を理解できるようになると、その日はじめてチャートを開いたときに、上位足から観察する習慣がつくようになります。

ではなぜ、上位足からのチャート観察がたいせつなのでしょうか?

それは、世界中の資産運用ファンドが数ヶ月単位で取引しているように、為替市場は上位足であるほど、力が優位になるからです。

自分が観察している通貨ペアの上位足を確認することで、相場の環境認識ができるようになります。

  1.  上昇トレンド
  2.  下降トレンド
  3.  レンジ

相場は基本的に、上記3つしかありません。

上位足の確認で、現在の状況が『上昇トレンド』なのか『下降トレンド』なのか、または『レンジ』なのかがわかります。

例えば、5分足では下落基調でも、上位足の1時間足を見ると上昇トレンドが発生している局面があるとします。

為替市場はつねに上位足優先なので、上位足の1時間足を見ることで、5分足の下落基調は逆張りになると認識できるのです。(※観察時間軸はただの例です)

メリット②:自分の立ち位置がわかる(エントリーの可否)

相場の環境認識ができ、自分が観察している通貨ペアのトレンドが把握できたら、これからトレードすることができるかどうかが、分かるようになります。

普段ご自身が上記のユーロ米ドルのチャートのように、5分足チャートを使ってトレードしていたら、このような方向感のない相場でエントリーをするでしょうか?

レンジ相場が得意な方であれば話は別かもしれませんが、上位足の4時間足が上昇トレンドの最中であっても、筆者であれば、ここからのエントリーはしないでしょう。

このように複数の時間軸を見ることで、自分がいまトレードすべきか否かが把握できるようになります。

メリット③:トレードポイントが明確になる

フラクタル構造を理解すると、トレードポイントが明確になります。

上位足の観察により、現在の環境認識が完了し、自分が得意とする時間軸でのトレードができるかどうかを把握できるようになるため、トレードすべきポイントを絞ることができます。

トレードポイントを絞れるということは、ムダなエントリーを省くことにつながるので、必然的に勝率も上がりトレード成績が向上していきます。 

フラクタル分析のデメリット

3つのフラクタル構造のメリットを見てきましたが、メリットがあればデメリットも存在します。

2つのデメリットを見てみましょう。

デメリット①:読めるようになるまで時間を要する

フラクタル構造の理解には、時間を要します。

とくに初心者であればあるほど、複数のチャートを見ることができず、自分が監視しているひとつの時間軸のみを見続けてしまう傾向があります。

現に筆者も初心者のころはスキャルピングメインだったため、1分足のみを見てひたすらダマシにあって負けることを繰り返していました。

しかしながら、チャートは複数の時間足で構成されている以上、複数の時間足を監視しなくてはなりません。

『為替市場の優位性は上位足にある』という法則を理解して、上位足のチャートから見る習慣をつけましょう。

フラクタル構造の習得には、個人差があると思います。

もし現在、まだフラクタル構造をチャート分析に落とし込めていないなら、まずは通貨ペアを増やすことをいったん停止し、自分が好きな通貨ペアをひとつに絞って、チャートを月足から確認する習慣をつけてみてください。

デメリット②:トレードタイミングが限定される

これは裏を返せばメリットにもなるのですが、フラクタル構造分析を行うと、現在の相場の環境認識ができるため、エントリーポイントが絞られるようになります。

上位足と下位足の方向性が異なる場面がわかると、エントリーができないと判断できるため、必然的にエントリーを見送る機会が増えていきます。

エントリーポイントが厳選されることは、むしろメリットだと捉えましょう。

フラクタル構造の読み方

ここからいよいよ、フラクタル構造の読み方を解説していきます。

理論から実践的に活かせる説明なので、じっくりと読んでみてください。

フラクタル構造でのマルチタイムフレーム分析(MTF)

為替チャートは、月足から1分足まで異なる時間軸で構成されています。

フラクタル構造とは、異なる時間軸 = マルチタイムフレームでの分析となります。

マルチタイムフレーム分析(MTF)では、相場を『森』と『木』に分類します

『木を見て森を見ず』とは、小さなことに目を奪われ、全体を見通せていないことを言いますが、相場で森を見ないことは、負けトレードをするためにエントリーするのと同等です。

『相場は上位足ほど力が強い』という理論に則り、大きい足からチャートを確認するようにしていきます。

MTF分析の方法

  1.  月足・週足・日足で『森』のトレンドを確認
  2.  4時間足・1時間足・15分足で『木』の方向性を確認
  3.  最終的に5分足のローソクの値動きでエントリーを実施

全体像である『森』は、月足〜日足で、各部分の詳細である『木』は4時間足〜15分足で確認しましょう。

各足のトレンド状況をメモする

MTF分析が習慣化されていないトレード初心者の場合、『森』を見ずに短期足の『木』の値動きばかりに目が奪われてしまいがちです。

そんな状況を脱するためにも、ぜひ各ローソク足の状況のアウトプットをおすすめします。

具体的には、エクセルへのログづけです。もちろん手書きのノートでもOKです。

現に筆者も初心者のころ、月足〜15分足まで、エクセルにトレンドを記入していました。

ローソク足が陽線なら『赤色』、ローソク足が陰線なら『青色』、レンジなら『➡』という風に記載します。

想定決済時間内に収まる時間軸の色がそろっていたら、エントリーチャンスです。

チャートを開いて瞬時にトレンドが判断できるようになるまでは、ログづけを実践してみてください。

記入の仕方はご自身でアレンジしてみみると面白いかもしれません。

エリオット波動を用いる

チャート上のフラクタル構造を理解するために、エリオット波動が役立ちます。

エリオット波動はトレンド形成とトレンドの継続性を測る上でたいせつな考え方ですが、フラクタル構造 = エリオット波動と捉えても過言ではありません。

エリオット波動の詳細については、次章で詳しく解説していきます。

フラクタル理論とエリオット波動の関係性

フラクタル理論を理解する上で重要な役割を果たすのが、エリオット波動です。

エリオット波動をチャートに当てはめることで、チャートの現在位置がわかり、トレンドの波に乗りやすくなります。

エリオット波動の基本を学んでみましょう。

エリオット波動とは?

エリオット波動とは、アメリカの経済学者ラルフ・エリソン・エリオットが確立した相場の値動きに繰り返し見られる基本5パターンのことです。

相場にはパターンがあり、そのパターンを一定期間ごとに繰り返していくというのが、エリオットの理論です。

相場のパターンを『波』と捉え、エリオット波動では5つの大きい波(推進波)と3つの小さい波(修正波)で構成されています。

上昇トレンド・下降トレンドともに当てはまります。

青〇で囲われた上昇部分が、基本5波であり、トレンドを形成する根幹部分です。

『トレンドは5つの波で構成されている』というエリオット波動こそが、フラクタル構造を表しています。

ではなぜ5つの波が、フラクタル構造と言えるのでしょうか?

そこには、『異なる時間時軸』で構成されているチャートの特性があるからです。

N波動を理解する

トレンドが発生したとき、ローソク足に飛び乗った瞬間に逆行し、損切りにあった経験はありませんか?

筆者は初心者のころに何度も痛い目にあっていました。

それは、トレンドを『N』ではなく一直線の『I』で捉えていたからです。

実際の相場は、短期足での上下動を繰り返しながら少しずつ上昇していきます。

これが、エリオット波動の『N波動』です。

上昇トレンドでは『押し目買い』ポイントに、下降トレンドでは『戻り売り』ポイントに当たります。

実際のチャートでは、上位足・下位足ともにN波動が現れます。

フラクタル分析を使ったトレード手法

エリオット波動のN波動について解説しましたが、フラクタル構造を理解してのトレード手法とは、どのようになるのでしょうか?

実際のチャートで示しながら、手法を2つご紹介します。

手法①:ダウ理論内のN波動

「フラクタル構造の読み方」の章で、相場を『森』と『木』に分類し、各時間軸の方向性をメモすることをお伝えしました。

ダウ理論とは掻いつまんで言うと、N波動を形成しながら上昇トレンドでの高値更新・下降トレンドでの安値更新が継続している限り、トレンドが継続しているという理論です。

ダウ理論での高値更新中に発生している『N』を探し出し、エントリーポイントを精査します。

俯瞰的な『森』の視点と虫の目をもった『木』の中で、フラクタルなチャートの中にN波動を探していきます。

N波動の探し方

  1.  長期足の日足・4時間足で方向性を確認 ➡ 『森』の把握
  2.  短期足の1時間足・15分足にトレンドと逆方向の足が出ているかを確認 ➡ 『木』の把握
  3.  トレンドと逆行した短期足のローソク足がN波動となる

上記図表の①と③では、長期足がトレンド方向に進んでいます。

しかしながら、②はトレンド調整中の反落となっています。

N波動を用いてのエントリーは、上位足の『森』と下位足の『木』の方向性を揃えることがたいせつです。

そのため、②のN波動はエントリーを見送り、『森』と『木』の方向性が揃った①と③のN波動でエントリーします。

実際にチャートを見てみましょう。

日足で連続陽線となっている中、下位足の15分足ではN波動を形成しています。

その後チャートはどのようになったでしょうか?

N波動を形成後、トレンド方向へと上昇していきました。

上位足のトレンド方向を確認。逆行していない状況で、下位足に移行します。

下位足でN波動を見つけ、エントリーをすることで、下位足の『木』と上位足の『森』の方向性を揃えられ、トレンドに乗ることができます。

手法②:チャートパターン

フラクタル構造を用いてのエントリー手法では、チャートパターンも有効です。

基本事項はダウ理論でのN波動と同様、相場を『森』と『木』に分け、木のチャートでパターンを探します。

短期足の5分足~1時間足で、上記のチャートパターンが出現しているか確認しましょう。

上位足の『森』と下位足の『木』の方向性を揃え、ネックラインを上抜けたN波動の先でエントリーをします。

フラクタル分析を活用したトレード手法の絶対ルール

チャート分析にフラクタル構造(マルチタイムフレーム)を取り入れることは、勝率を上げるための必須項目となりますが、フラクタル構造を用いるには、守らなければならない絶対ルールがあります。

2つのルールを見てみましょう。

ルール①:ひとつ上の上位足には逆らわない

月足から1分足までさまざまな時間軸が重なるチャートには、力関係が存在します。

たびたびお話をしている通り、時間軸が長くなればなるほどに勢力を増します。

つまり、自分が監視している時間軸よりひとつ上の時間軸と、方向性をそろえる必要があるということです。

あなたが監視している時間軸が5分足だったとしましょう。

証券会社にもよりますが、MT4ではひとつ上の時間軸は15分足になります。

5分足で下落していても15分足で上昇しているならば、15分足の流れに従わなくてはなりません。

では、さらに上位足の1時間足が下落している場合はどうでしょう?

その場合、自分が決済に要する時間が現在下落している1時間足のローソク足が確定する前に済むのであれば、エントリーできるでしょう。

しかしこれは、トレンドに逆行した高度なエントリーとなります。基本的には、上位足の方向性と向きを揃えてエントリーしましょう。

ルール②:エントリーとイグジットの時間軸をそろえる

このルールも、絶対に守らなくてはなりません。

マルチタイムフレーム分析をしていると、複数の時間軸を見ることになります。

そのため、はじめは5分足でエントリーをしたつもりでも、思いがけずローソク足が逆方向へ進行すると、「きっとすぐに戻るはず」と期待を込めて、ストップロスの位置をずらしてしまいがちです。

それが気づけば、「5分足ではマイナスでも、日足では方向が合っているから助かるはず」となり、ダラダラと損失を甘受してしまうことになりかねません。

相場は波でできているため、時間をかければ損失がプラスになることもあるでしょう。

ただ、レバレッジをかけていたらどうでしょうか?大きなボラティリティに耐えうることができるでしょうか?

マルチタイムフレーム分析は、あくまで環境認識です。

実際のエントリーでは、損失額を限定させるために時間軸を揃えて決済しましょう

フラクタル構造の理解をサポートするインジケーター

さまざまな時間軸のチャートを読み込んでいくフラクタル構造ですが、異なる時間軸のチャートを読む上でサポートしてくれるインジケーターが、フラクタルズアリゲーターです。

両者を表示させることで、チャートの流れをより明確に判断できるようになります。

まずはフラクタルズから解説していきます。

フラクタルズ

フラクタルズ(fractals)は、ビル・ウィリアムズが開発したインジケーターで、相場の山と谷がチャートに表示されるため、トレンド発生のサイン、もしくはトレンド転換点の見極めとして使用できます。

異なる時間軸のチャートでフラクタルズを表示させ、上昇・下降トレンドに乗ってみましょう。

まずはフラクタルズの公式から見てみましょう

フラクタルズの公式

  1.  中央のローソク足の安値<両側4本のローソク足の安値 ➡ 強気フラクタル
  2.  中央のローソク足の高値>両側4本のローソク足の高値 ➡ 弱気フラクタル

直近5本のローソク足を比較し、真ん中が最も高い・安い時に表示されます。

つまり、相場の重要な高安値を示してくれるため、転換ポイントの推測に役立つわけです。

実際にフラクタルズをチャートに表示してみましょう。

フラクタルズの表示手順

  1.  MT4の「表示」タブから「ナビゲーター」を選択
  2.  「ビル・ウィリアムズ」の項目にある「Fractals」をチャート上にドラッグ&ドロップ

『強気フラクタル』は、発生するとローソク足の下に「下向きの矢印」で表示されます。

一方、『弱気フラクタル』は、発生するとローソクの上部に「上向きの矢印」で表示されます。

水平線を用いたフラクタルズ

フラクタルズをチャートに表示させることで、強気フラクタル同士と弱気フラクタル同士に水平線を引きことができ、トレンドラインとして機能させることもできます。

上記では切り下がっているローソク足上部の『弱気フラクタル』に下降トレンドラインを引き、切り上がっているローソク足下部の『強気フラクタル』に上昇トレンドラインを引きました。

トレンドラインからの突出で、新たな方向性がわかる目安となります。

フィボナッチを用いたフラクタルズ

上記はユーロ円の週足チャートです。

強気フラクタルを結んだ水平線にフィボナッチ・リトレースメントを当てたところ、50%ラインでしっかりと反発が入りました。

このように、フラクタルズはフィボナッチ・リトレースメントの始点にもなりうるため、相場の反転ポイントを探る上でも有効です。

アリゲーター

こちらもビル・ウィリアムズが開発したインジケーターで、3本の移動平均線を用いることでローソク足のトレンドを見抜く手助けとなります。

3本の移動平均線が「ワニのくち・歯・アゴ」に似ていることから、アリゲーターと名づけられました

なお3本の移動平均線にはSMMAを用いますが、各3本のSMMAのパラメーターは決められています。

SMMA(平滑移動平均線)詳細
ワニのくち(緑線)5期分の平滑移動平均線・ローソク足3本先の未来を反映 
ワニの歯(赤線)8期分の平滑移動平均線・ローソク足5本先の未来を反映
ワニのアゴ(青線)13期分の平滑移動平均線・ローソク足8本先の未来を反映

アリゲーターの表示手順

  1.  MT4の「表示」タブから「ナビゲーター」を選択
  2.  「ビル・ウィリアムズ」の項目にある「Alligator」をチャート上にドラッグ&ドロップ

アリゲーターはMT4に標準装備となっているため、ダウンロードの必要性がありません。

アゴが青線、歯は赤線、くちは緑線でデフォルト表示されるように設定されています。

アリゲーターの売買方法

上記のアリゲーターは、オレンジの〇で囲んだ部分のSMMA3本が横ばい推移となっており、間もなくワニがくちを開けるサインとなります。

その後ワニがくちを開けアゴから歯までしっかりと並列して見えるようになり、トレンドが発生しました。

なおオレンジで囲んだアリゲーターが横ばい推移の部分はゾーンで捉え、アリゲーターがしっかりと開くのを見計らいエントリーしましょう。

フラクタルズとアリゲーターを組み合わせる

上記で紹介したフラクタルズとアリゲータの2つを組み合わせることで、フラクタル構造のチャートをより読みやすくし、相場の強弱と方向性を明確化することができます。

ぜひフラクタルズとアリゲーターの2つを上記チャートのように組み合わせて相場を読んでみてください。

まとめ

FXチャートにおけるフラクタル構造の基礎から読み方、フラクタル構造のメリット・デメリット、さらにはフラクタル構造を理解した上でのトレード手法を説明してきました。

フラクタル構造(マルチタイムフレーム)は、為替相場の理解を深める上でもっとも重要であり、マスターが必須の項目です。

常に1分足以下での秒速トレードをしており、勝率とリスクリワードが圧倒的に高い方以外は、チャートのフラクタル構造をしっかりと理解し、上位足の『森』から下位足の『木』を見ていく習慣をつけていきましょう。

そして『森』と『木』の中にN波動をみつけ、トレードポイントを厳選し、ぜひ勝率を上げていってください。

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この記事を書いた人

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